NDX CVD — Agregacja Delty Wolumenu Indeksu

W kosmologii Antigravity: Paliwo Gwiazdy Centralnej (NDX). W języku klasycznym: Indeksowo ważona skumulowana delta wolumenu (CVD) dla 100 komponentów indeksu NASDAQ-100.

Jak powstaje NDX CVD

Indeks NASDAQ-100 jest koszykiem papierów wartościowych, a nie pojedynczym instrumentem giełdowym. Wskaźnik NDX CVD w telemetrii Henia obliczany jest w następujący sposób:

  1. Feed transakcyjny: Ciągły odczyt transakcji z giełd dla każdego ze 100 komponentów indeksu.
  2. Klasyfikacja transakcji (Tick Rule / BBO): Transakcje zawarte po cenie Ask (agresywny popyt rynkowy) dodają wolumen (+); transakcje po cenie Bid (agresywna podaż rynkowa) odejmują wolumen (-).
  3. Ważenie indeksowe i agregacja: Wolumeny komponentów są sumowane w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wag indeksowych: $$ \text{CVD}{NDX} = \sum{i=1}^{100} w_i \cdot (\text{Vol}{\text{Ask}, i} - \text{Vol}{\text{Bid}, i}) $$ gdzie $w_i$ to waga spółki w indeksie. Dzięki temu ruchy megacapów (np. Apple, NVIDIA) mają proporcjonalny wpływ na wypadkowy wskaźnik, odzwierciedlając strukturę indeksu.
  4. Reset sesyjny: Linia CVD jest zerowana na otwarciu sesji kasowej o 9:30 ET (15:30 czasu polskiego), mierząc bilans agresji rynkowej dla bieżącej sesji spot.

Jednostka i interpretacja semantyczna

  • Jednostka: Wartości podawane w raportach (np. +162,49M lub -175,43M) reprezentują NDX Weighted Flow Units (indeksowo ważone jednostki wolumenu agresywnego). Ze względu na ważenie wagami indeksu nie jest to surowa, prosta suma sztuk akcji, lecz znormalizowany wektor presji agresywnej.
  • CVD to NIE „napływ kapitału”: W każdej transakcji giełdowej następuje symetryczna wymiana gotówki i akcji. CVD nie mierzy salda wpłat do systemu, lecz signed aggressive order flow — informuje, która strona rynku (kupujący czy sprzedający) była bardziej zdeterminowana, by płacić spread i uderzać zleceniami rynkowymi w zlecenia oczekujące (limit).
  • Dywergencja NDX / CVD:
    • Cena spada, a NDX CVD rośnie: pasywna absorpcja agresywnej sprzedaży przez zlecenia z limitem kupna (akumulacja w dołku).
    • Cena rośnie przy ujemnym CVD: pasywna dystrybucja zleceń sprzedaży w napływający popyt rynkowy.

Karta Atlasu. Zero sygnałów — tylko fizyka Układu.